Qlua пример опционного робота

Торговый робот для QUIK на LUA “Прилипала”

Соглашение о рисках

Из песочницы При торговле опционами одна из главных задач состоит в определении справедливой цены опциона. На основании нее можно понять какие опционы qlua пример опционного робота рынком, а какие переоценены в данный момент. Исходя из этого и принимаются решения о покупке qlua пример опционного робота продаже конкретного опциона. В данной статье рассматривается опыт создания советника в основе которого лежит Генетический Алгоритм ГАпозволяющего как раз автоматизировать процесс выбора опционов для продажи и покупки соответственно Советник, в отличие от торговых роботов или Механических Торговых Систем — МТСне производит сделок, он лишь дает рекомендации трейдеру, который уже самостоятельно принимает решение совершать сделку.

Для начала — пару слов о генетическом алгоритме: Подробно описывать генетический алгоритм не имеет смысла, поскольку эта тема хорошо представлена и на данном ресурсе и вообще на просторах Интернета.

Как читать опционную таблицу

Остановлюсь только на основных моментах, которые необходимы для понимания qlua пример опционного робота генетического советника в целом. Qlua пример опционного робота, генетический алгоритм можно рассматривать как направленный случайный поиск оптимального решения, какой либо задачи.

Для примера, рассмотрим целевую функцию вида: S — значение функции F от нескольких аргументов X Допустим что все аргументы X лежат в некотором диапазоне целочисленных значений от до Чтобы найти максимальное оптимальное значение S, необходимо подобрать такое сочетание аргументов X при котором функция F и будет максимальной. При небольшом количестве аргументов задачу можно решить аналитически, однако при увеличении количества аргументов сложность такого решения qlua пример опционного робота возрастает.

Теоретически, задачу можно решить и методом перебора возможных решений, при условии, что все аргументы X целочисленные. Тут и приходит на помощь генетический алгоритм, суть которого заключается в том, что все аргументы функции кодируются в двоичном виде.

Для кодирования одного аргумента с форекс вспомогательные программы Эта двоичная последовательность называется генотипом хромосомой в генетическом алгоритме используются термины из биологии.

Первоначально создается популяция из случайных генотипов. Далее для каждой особи двоичной последовательности мы рассчитываем значение функции и отбираем те особи которые показывают максимальные значения к примеру, первые 10 максимальных значений из 20 целевой функции аналог естественного отбора, выживают те кто наиболее приспособлен. Для отобранных особей проводим процедуру скрещивания, мутации и создаем новое поколение особей, которые уже более приспособлены чем первоначальная популяция, из которой вновь выбираем наиболее приспособленные особи.

Торговый робот для трейдинга на QLUA для QUIK Прилипала

Стоит отметить что вариантов отбора, скрещивания и мутации генотипов существует достаточно много, кроме того существует проблема локальных максимумов, вырождения популяции, но эти вопросы выходят за рамки данной статьи и рекомендованы для самостоятельного изучения.

Опционы Опционы это производные финансовые инструменты с нелинейной стоимостью. В основе опционов лежит Базовый Актив БА. Для расчета теоретической qlua пример опционного робота опциона используется знаменитая формула Блэка-Шоулза.

На российском рынке БА для опционов является соответствующий фьючерс. У опционов, также как и фьючерсов, есть срок жизни.

Дата, когда опцион qlua пример опционного робота свое существование, называется датой экспирации. В этот момент производится окончательный расчет по опционам которые есть у трейдера в корзине.

Несмотря на сложность этих инструментов qlua пример опционного робота обладают свойствами которых нет у других финансовых инструментов. Условно, торговлю опционами можно разделить на 2 типа: При статической торговле, трейдер делает некоторое предположение относительно цены БА в будущем, и в зависимости от этого выстраивает позицию.

Например, если трейдер считает что цена останется в некотором диапазоне, то он может продать опционы CALL и PUT и заработать на полученной премии от продажи. При динамической торговле, делается ставка не на конкретное qlua пример опционного робота цены БА, а на колебание цены, то есть волатильность.

лучшие терминалы форекс

При высокой волатильности цены на опционы могут значительно изменяться, что дает возможность для заработка. Рассматриваемая концепция торговли опционами с помощью ГА относится к статической торговле, на которой и остановимся поподробнее. Трейдер покупает 10 опционов CALL со страйком по цене руб за опцион.

В этом случае позиция трейдера будет иметь вид представленный на Рис. Купленные опционы CALL Из которой видно что позиция будет прибыльной если к моменту экспирации цена БА будет больше чемв противном случае позиция будет убыточной, и максимальный убыток составит руб. Для уменьшения максимального убытка qlua пример опционного робота решает продать еще 10 опционов CALL со страйком по цене руб.

В этом случае позиция будет иметь вид представленный на Рис.

Qlua таблица опционов, Терминал SMARTx

Бычий CALL-Спрэд Максимальный убыток сокращается до руб но при этом и максимальная прибыль становится ограниченной, точка безубыточности смещается левее. Теперь представим что опционы со страйком переоценены рынком и были куплены по цене руб, а опционы со страйкомнаоборот неодоценены и проданы по руб, тогда позиция будет иметь вид: Купили дороже, продали дешевле Рассмотрим противоположную ситуацию, когда трейдеру удалось купить опционы дешевле руб а продать дороже руб тогда позиция имела бы вид: Купили дешевле, продали дороже.

Таким образом качество опционной позиции формально можно оценивать qlua пример опционного робота размеру площади S1. Qlua пример опционного робота случай когда S1 максимальна а S2 отсутствует вовсе.

  • Выход Как читать опционную таблицу По мере того как все большее число трейдеров узнает о преимуществах использования опционов, растет их популярность.
  • Эта тенденция также обусловлена появлением электронной торговли и повышением доступности данных.
  • Кросс курсы валют форекс
  • getPortfolioInfoEx Qlua таблица опционов
  • Генетический советник для торговли опционами / Хабр
  • Бинарные опционы за и против
  • QLUA опционы — форум QUIK

Необходимо добавить, что такой подход можно применять не только для формирования начальной позиции, но и для регулирования существующей. В этом случае целевая функция будет иметь вид: F0 — это функция суммы площадей существующей позиции, Z Сам советник написан на языке C который выполняет все вычисления. Структурная qlua пример опционного робота советника.

Поэтому для анализа используются только qlua пример опционного робота опционы которые можно купить или продать с высокой вероятностью. Функционал советника позволяет строить график текущей позиции, выполнять генетический поиск оптимальной позиции, корректировать полученный результат вручную при необходимости, передавать данные для торговли обратно в QUIK.

Вид советника представлен на Рис.

  1. Торговый робот на LUA для QUIK.
  2. Развяжи .

  3. Последний шанс.

  4. Самые волатильные пары на форекс 2019

Интерфейс генетического советника Рис. Настройки генетического алгоритма. Через поколений получаем новую позицию — Рис.

ставки бинарных опционов

Первый результат работы ГА. Позиция стала отдаленно напоминать купленный синтетический фьючерс. Объясняется полученный график достаточно. Поскольку вероятность изменения цены на небольшую величину выше чем сильное движение цены если, конечно, изначально не делалась ставка на сильное движение.

qlua пример опционного робота

В этой связи необходимо изменить расчет целевой функции таким образом, что бы площадь вблизи цены БА имела больший вес, чем площадь на дальних страйках. Для этого введем в расчет целевой функции динамический весовой коэффициент — Ks, который учитывает расположение qlua пример опционного робота относительно текущей цены БА. Площадь, фактически, является интегралом функции, который вычисляется в данном случае методом прямоугольников.

брокер открытие официальный как раскрутить блог про форекс

При расчете, в дукас брокер форекс точке значение площади одного прямоугольника будем умножать на этот коэффициент. За основу коэффициента возьмем сигмоидную логистическую функцию но сделаем ее симметричной относительно текущей цены БА: При текущей цене БА в пунктов и за 90 дней до экспирации велика вероятность что цена за 90 дней может увеличиться до пунктов или опуститься до Но если до экспирации остается, к примеру, 2 дня, то вероятность достижения цены уровня или с текущей цены существенно снижается.

Поэтому динамический коэффициент должен учитывать время до экспирации, а также уровень текущей волатильности. Это можно сделать добавив в формулу известный коэффициент учитывающий оба эти параметра: Семейство симметричных сигмоидных функций при различных сроках экспирации при одном значении волатильности Теперь целевая функция настроена так что бы отдавать предпочтение площади которая находится вблизи цены Qlua пример опционного робота с учетом времени до экспирации и текущей волатильности.

После такого изменения эффективность позиции существенно улучшилась. На Рис. Первоначальная позиция и позиция сформированная ГА при использовании динамического коэффициента Ks. В результате работы ГА к имеющимся первоначально 20 контрактам, было добавлено еще 52 новых контракта 30 различных опционовкорзина теперь состоит из 72 контрактов, ГО около руб.

rs стратегия в трейдинге форекс партнерка оплата за инсталл

Позиция стала интересней — в левой части отрицательная область отсутствует вообще, то есть при понижении цены БА позиция остается в плюсе. Правая часть имеет ограничение по прибыли, и при цене БА выше позиция станет отрицательной, однако при увеличении цены БА можно повторно подобрать более выгодную позицию.

Примеры работы универсального торгового робота по уровням и индикаторам для QUIK на Lua

Кроме того, если в формулу 5 вместо цены БА подставить не текущую цену БА а ожидаемую, то фокус нашей целевой функции будет сдвинут именно в ожидаемую область.

Допустим, что цена БА увеличится, исходя из ожиданий, подставим в формулу 5 значение на пунктов больше текущей цены. Тогда график сигмоидной функции и полученный результат будет иметь вид на Рис. Работа ГА со смещенной сигмоидной функцией на пунктов На рисунке видно что новая позиция изменилась, теперь справа у нас нет отрицательной области. Таким образом оперируя коэффициентами A,B и смещением цены БА можно выстраивать новую позицию с акцентом в интересующей нас области.

Семейства позиций последовательно сформированных ГА с разным смещением сигмоидной функции на одних исходных данных изображены на Рис. Семейство позиций с разными смещениями цены БА. Еще раз о целевой функции и ограничениях Форма позиций на Рис. Как показала практика создание целевой функции самая сложная задача — именно она определяет результат.

Одна и qlua пример опционного робота же целевая функция может давать разные результаты в разных состояниях рынка. Поэтому в советник добавлена возможность выбора различных целевых функций учитывающих несколько факторов: Кроме того советник позволяет наложить некоторые ограничения на позицию, например, максимальный размер ГО, количество проданных купленных опционов qlua пример опционного робота.

Qlua таблица опционов, Программирование на языке qlua

Выводы Практические испытания советника дают основания полагать что представленная концепция создания опционной позиции вполне имеет право на жизнь. Реальные тесты показали способность советника создавать эффективные стратегии. К преимуществам, такой системы можно отнести автоматизированное формирование и регулирование позиции. ГА дает достаточно высокую сходимость.

Qlua таблица опционов

Если провести формирование позиции несколько раз на одних и тех же данных то результаты будут близки друг к другу. Однако советнику требуется время на формирование позиции. ГА работает не так уж быстро, особенно при большом количестве опционов и длинной хромосоме. Кроме того, иногда приходится перебрать разные варианты целевых функций что бы построить приемлемую позицию в конкретной рыночной ситуации. За это время данные на основании которых строится позиция могут потерять актуальность.

Поэтому производительность компьютера здесь выходит на первое место. Qlua пример опционного робота большая проблема, это ситуация, когда экспирация уже близка, а цена БА находится у края позиции.

Появления крупного игрока Что бы отслеживать большие лоты в стакане мы уже давно используем Индикатор стаканного давления.

В этом случае регулирование позиции становится затруднительным из-за резкого сокращения количество опционов которые можно использовать.

Хотя ГА справляется и с этой задачей, но получаются рискованные позиции с высокой стоимостью ГО. Справедливости ради, надо отметить, что такая проблема существует и при торговле руками. Спасибо всем кто дочитал до конца!

Также читайте